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EasyAI “듀레이션” 관련 자료

+듀레이션(Duration) 개념, 특..등록일 2023.11.04 | 총 2,111자 | 4페이지 | 2,500원
+금융투자론 과제 (A+) 채권만기수익..등록일 2021.01.08 | 총 3,355자 | 4페이지 | 2,000원

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"듀레이션" 검색결과 1-20 / 363건

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듀레이션(Duration) 개념, 특징, 계산 방법 쉬운 정리

목 차Ⅰ. 서론- 듀레이션의 개념Ⅱ. 본론- 듀레이션 계산 예시Ⅲ. 결론Ⅰ. 서론본 글에서는 대출금을 회수하는 과정에서 많이 사용되는 용어 듀레이션(duraion)에 대해 쉽 ... 고 재미있게 이해를 돕고자 합니다.여신 업무를 담당하시거나, 금융에 대해 관심을 두신 분이시면 한번쯤 들어보셨을 겁니다.먼저, 듀레이션(duration)의 개념부터 살펴보면, 듀레이션 ... . 물론 이 경우 지급되는 이자가 높을수록 회수 기간이 짧아질 것은 당연합니다.그렇다면 듀레이션을 구하는 을 보면서 간단하게 설명드리도록 하겠습니다.먼저, 수식인데요. 수학에 관심

리포트 | 4페이지 | 2,500원 | 등록일 2023.11.04

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금융투자론 과제 (A+) 채권만기수익률, 채권가격, 듀레이션

여 만기 이전에 일정 비율을 발행자가 주기적으로 재매입하도록 요구하는 채권계약서의 조항- 듀레이션채권의 유효 만기의 척도로서, 각 지급금의 현재가치에 비례하는 가중치를 적용한 각 지급금 ... %, 만기수익률은 9%이다. 가격은 897.26달러이고 듀레이션은 11.37년이다. 채권의 만기수익률이 9.1%로 높아지는 경우 채권가격이 변화는?TRIANGLE P=-(D ... * TRIANGLE y)*P=- {11.37} over {1.09} *0.001*$897.26=-$9.36따라서 897.26-9.36 = 887.9$6. 듀레이션의 결정요인에 관해 설명하라

리포트 | 4페이지 | 2,000원 | 등록일 2021.01.08 | 수정일 2021.01.12

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[금융투자의이해] PER표현, 성장주, 가치주, 채권듀레이션 설명, 순자산가치 면역전략과 목표시기 면역전략 차이, 펀드투자 직접투자 비교 - (최신 A+ 레포트)

를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오.4. 채권듀레이션(duration)은 ①만기, ②액면이자율, ③만기수익률 ... 한 요인들로 설명하시오.Ⅲ. PBR의 공식과 의미를 쓰고, PBR을 이용하여 어떠한 주식을 투자전략의 대상으로 선정할 수 있을지 설명하시오.Ⅳ. 채권듀레이션(duration)은 ①만기 ... 를 1을 기준으로 주가의 적정 평가 여부를 판단하기도 하지만, 시장이나 동종 산업의 평균 PBR과 비교하여 판단하기도 한다.4. 채권듀레이션(duration)은 ①만기

리포트 | 6페이지 | 3,000원 | 등록일 2023.01.31

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듀레이션면역

1. 듀레이션1) 듀레이션의 의의듀레이션(duration)은 채권투자의 투자수입(이자수입 및 원금상환)의 현재가치와 그 현금흐름의 유입시기를 고려한 투자원금의 가중평균회수기간 ... 을 말한다. 즉, 채권의 원금 뿐만 아니라 이자수입의 현금흐름까지 고려하여 상환기간을 현재가치로 표시한 것이 듀레이션으로 평균상환기간이라고도 부른다.채권의 표면적 만기는 오로지 채권 ... 의 원금상환만을 고려한 것으로 이자지급은 고려하지 않은 것으로, 듀레이션은 만기와 액면이자율 두 가지를 동시에 고려하여 가격변동성을 계량적으로 측정하는데 이용되고 있다.2) 듀레이션

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2012.06.23

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채권투자비율 및 듀레이션

율이 같은 폭의 이자율 상승으로 인한 가격하락율보다 크다*액면 이자율이 낮은 채권일수록 일정한 이자율변동에 따른 채권가격변동율이 크다2.듀레이션을 이용한 채권 투자 관리 방법 ... Duration: 채권의 원금 뿐만 아니라 이자수입의 현재 가치로 부터 투자원금이 회수되는평균 회수기간각 기간에 가중하여 측정한 가중 평균만기듀레이션이 큰 채권일수록 일정한 이자율 변동 ... 에 대한 가격변동폭이 크다장기할인채가 가격 변동폭이 제일 크다순수할인채의 듀레이션=단순만기ndur=Σ(t)* Ct/(1+r)t=1 pt유동성 없이는 발행시장의 기능을 기대 할 수

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2013.02.15

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[금융] 듀레이션

듀 레 이 션 (duration)1. 듀레이션의 정의채권의 듀레이션(Duration)은 1938년 맥콜리(F. R. Macaulay)가 개발한 것으로 채권 투자시 각 시점에 있 ... 을 의미한다.듀레이션은 위에서 말한 것과 마찬가지로 채권투자액의 현재가치 1원이 상환되는데 소요되는 평균기간을 의미하는데 이를 구체적으로 표시하면 다음과 같이 표현 할 수가 있다.기간 ... 별 현금흐름의 현재가치듀레이션 = Σ(기간)·-----------------------------채권가격nΣ CFt·t / (1+r)tt=1= ------------------nΣ

리포트 | 3페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.03

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"퍼펙트 타이밍" 교재 관련 문제 (퍼펙트 타이밍,타이밍,퍼펙트,시퀀스,듀레이션)

정도는 건너뛰어도 괜찮은가? 이를 끝마칠 수는 없는가?3) 인터벌 및 듀레이션 :단계별 과정이나 절차는 얼마나 걸리며, 각 단계 사이의 경과시간은?4) 셰이프 : 병목을 비롯

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2015.08.30

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채권투자위험, 듀레이션, 채권투자비율, 채권시장가격

은 보다 많은 수익을 요구함으로써 위험에 대한 보상을 받으려 할 것이며 따라서 채권 가격은 하락하게 된다.(2) 듀레이션을 이용한 채권투자관리방법에 대해 설명하시오.① 베타(β)시장 ... 률이 작아진다.② 듀레이션의 개념채권의 특징은 다양한 만기, 수익률, 이표의 세 가지라고 할 수 있다. 이들 세 요소는 채권을 서로 비교하는데 이용되기도 하나, 각 지표마다 일정한 한계 ... 은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 듀레이션이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름이 발생하는 시점까지의 기간

리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2010.06.24

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[손해보험][손해][보험][자본듀레이션][보험파생상품]손해보험의 시장개방, 손해보험의 규제완화, 손해보험과 대재해리스크, 손해보험과 자본듀레이션, 손해보험과 보험파생상품 분석

손해보험의 시장개방, 손해보험의 규제완화, 손해보험과 대재해리스크, 손해보험과 자본듀레이션, 손해보험과 보험파생상품 분석Ⅰ. 개요Ⅱ. 손해보험의 시장개방Ⅲ. 손해보험의 규제완화Ⅳ ... . 손해보험과 대재해리스크Ⅴ. 손해보험과 자본듀레이션Ⅵ. 손해보험과 보험파생상품참고문헌Ⅰ. 개요세계 보험시장이 흔들리고 있다. 특히 최근 수년간에 Lloyds' syndicate ... 와 관련는 것이다. 자산포트폴리오의 듀레이션이 부채포트폴리오의 듀레이션을 초과할 경우, 즉 자본듀레이션이 正의 값을 가질 경우, 금리 인상시 손보사 자본의 市場價値는 하락하고, 금리 인

리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.12

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채권교육자료(선도이자율, 듀레이션, 볼록성)

을 택할 것이고, 반대로낮을 것으로 예상한다면 장기투자전략을 택할 것이다.▲ 듀레이션(Duration)이란?'지속기간’이라는 사전적 의미를 가진 듀레이션(duration)은 채권 ... 될 경우 그 의미가 축소됩니다. 이러한 채권의 특징을 모두 고려하여 채권을비교할 수 있도록 한 기준지표가 듀레이션입니다.듀레이션은 채권으로부터 들어오는 원금과 이자에 대한 현재가치 ... 을 의미합니다.결국 듀레이션은 단순히 최종 원금 상환시점을 의미하는 만기와는 달리 모든 현금수입 발생시기와 규모 등현금수입의 시간적 흐름을 고려하고 있는 개념으로 만기, 채권수익률 및

리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.04.15

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채권투자전략에 관한 전반적인 기술과 듀레이션의 정의

16장 채권투자전략경영학과 2004101234 반혜진2007년도 2학기 투자론목 차이자율 위험 듀레이션(Duration:가중평균만기) 채권투자전략 (1) 소극적 채권투자전략 (2 ... 에 따른2. 듀레이션(1) 듀레이션의 정의T CFt D = ∑ t × (1+k)t t=1 채권가격 D : 듀레이션 T : 만기까지의 기간 수채권의 가중평균상환기간 채권의 이자,원금 ... ,시간가치를 고려한 상환기간- 즉, 채권투자액 1원이 상환되는데 소요되는 평균기간2. 듀레이션예제 16.3 듀레이션 계산 발행된 지 1년이 지난 회사채이며 현재 만기수익률 10

리포트 | 22페이지 | 1,500원 | 등록일 2007.12.13

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[파생증권] 듀레이션의개념

수익률이 적어진다◆ 듀레이션의 개념채권의 특징은 다양한 만기, 수익률, 이표의 세가지라고 할 수 있다. 이들 세 요소는 채권을 서로 비교하는데 이용되기도 하나, 각 지표마다 일정 ... 은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 ‘듀레이션’이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름이 발생하는 시점 ... 까지의 기간으로 가중평균한 수치를 채권가격으로 나눠준 값을 의미한다.-듀레이션의 특징순수할인채의 경우 중도에 이자지급이 없으므로 현금흐름이 발생하지 않아 듀레이션은 만기와 일치

리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.04.30

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금리위험관리,금리 위험의 측정과 관리,금리자유화,만기갭모형,듀레이션갭모형,재조정모형,갭관리

금리 위험의 측정과 관리목 차 금리자유화와 금리위험 1 만기갭 모형 (maturity Gap model) 2 듀레이션갭 모형 (duration gap model) 3 재조정 모형 ... 가 변동할 위험 자산과 부채의 만기불일치 자산과 부채의 이자율 민감도 ( 듀레이션 ) 1.1 금리위험의 개념 “ 금융기관의 수익성 ” 시장이자율 하락 변동금리부 대출 : 이자수입 감소 ... 화된 금융서비스 부정적 영향 금융기관의 자금조달비용 상승 예대마진 축소 , 영업수지 부담 금리노출 측정방 법 만기갭 분석 순이자수입 변동과 순자산가치의 변동 듀레이션갭 분석 순이자

리포트 | 23페이지 | 3,000원 (15%↓) 2550원 | 등록일 2012.09.13

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[사회 , 경제, 재무론] 듀레이션에 관한 계념 정리

[체공(滯空)] 시간2. 재무론의 의미가. 듀레이션의 생성 배경채권의 특징은 다양한 만기, 수익률, 이표의 세가지 라고 할 수 있다. 이들 세 요소는 채권을 서로 비교하는데 이용 ... 한 것이다. 따라서 이 같은 비교기준의 척도를 현재까지 가장 유용한 기준지표로 사용되고 있는 것이 ‘듀레이션’이다.듀레이션은 채권으로부터 발생하는 각 현금흐름의 현재가치를 그 현금흐름 ... 이 발생하는 시점까지의 기간으로 가중평균한 수치를 채권가격으로 나눠준 값을 의미한다.나. Macaulay의 듀레이션Fredrick Macaulay는 채권의 평균수명을 가장 잘

리포트 | 11페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.09.29

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금리위험(금리리스크)의 개념, 금리위험(금리리스크)의 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험의 듀레이션갭분석법,스트레스테스팅분석법

금리위험(금리리스크)의 개념, 종류, 금리위험(금리리스크)의 영향, 금리위험(금리리스크)의 시나리오분석법, 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법, 금리위험(금리리스크 ... 적 시나리오5. 시나리오분석의 장·단점Ⅵ. 금리위험(금리리스크)의 듀레이션갭분석법Ⅶ. 금리위험(금리리스크)의 스트레스테스팅분석법1. 개요2. 금리리스크 측정방법3. Stress ... 위해 널리 쓰이는 것이 듀레이션이다. 듀레이션은 자산이나 부채의 가중평균만기로서, 자산이나 부채 시장가치의 금리탄력도를 나타낸다.자본듀레이션의 의의는 금리변동에 보험사의 자본가치

리포트 | 11페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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금리리스크(금리위험)의 개념, 금리리스크(금리위험)의 노출유형, 금리리스크(금리위험)의 영향, 금리리스크(금리위험) 관리현황,자본듀레이션측정, 금리리스크 시뮬레이션측정,자금갭측정

금리리스크(금리위험)의 개념, 노출유형, 금리리스크(금리위험)의 영향, 관리현황, 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정, 금리리스크(금리위험)의 시뮬레이션측정, 금리리스크(금리 ... . 대외적 관리 방법Ⅵ. 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정Ⅶ. 금리리스크(금리위험)의 시뮬레이션측정1. 정태적 시뮬레이션(static simulation)2. 동태적 시뮬레이션 ... 적 관리 방법-금리선물을 이용하여 금리 상승/하락 리스크를 헤지하는 방법이나, 지금까지 우리나라에는 금리선물이 존재하지 않음.Ⅵ. 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션측정실효자본듀레이션

리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.15

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[손해보험][손해][보험][손해배상]손해보험과 자본듀레이션, 손해보험의 견해, 손해보험의 가격자유화, 손해보험과 대재해리스크채권, 손해보험과 손해사정인, 손해보험과 보험자급부의무

손해보험과 자본듀레이션, 손해보험의 견해, 손해보험의 가격자유화, 손해보험과 대재해리스크채권, 손해보험과 손해사정인, 손해보험과 보험자급부의무 분석Ⅰ. 손해보험과 자본듀레이션Ⅱ ... 과 대재해리스크채권Ⅴ. 손해보험과 손해사정인Ⅵ. 손해보험과 보험자급부의무참고문헌Ⅰ. 손해보험과 자본듀레이션실효자본듀레이션의 측정을 위해 Staking(1989)은 소위 분석적 방법론 ... 과 실증적 방법론을 제시하고 있다. 분석적 방식은 자산과 부채의 금리민감도를 반영한 현금흐름을 추정한 후, 자산과 부채의 시가를 추정하고 가중평균함으로써, 자본의 실효듀레이션을 산출

리포트 | 8페이지 | 5,000원 | 등록일 2013.04.12

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금리리스크(금리위험)의 의미, 금리리스크(금리위험)의 관점, 금리리스크(금리위험)의 관리목표,관리조직, 금리리스크(금리위험)의 자금갭분석방법,자본듀레이션분석방법, 금리리스크 방안

금리리스크(금리위험)의 의미, 관점, 금리리스크(금리위험)의 관리목표, 관리조직, 금리리스크(금리위험)의 자금갭분석방법, 금리리스크(금리위험)의 자본듀레이션분석방법, 향후 금리 ... 조직3. 리스크관리 지침 및 절차Ⅵ. 금리리스크(금리위험)의 자금갭분석방법1. 개념2. 갭분석1) 갭의 정의2) 갭의 측정3) 금리리스크 측정4) 갭관리의 문제점3. 듀레이션분석1 ... ) 듀레이션의 정의2) 듀레이션의 측정3) 금리리스크의 측정4) 듀레이션의 종류5) 듀레이션에 영향을 미치는 요인6) 듀레이션의 한계4. ConvexityⅦ. 금리리스크(금리위험

리포트 | 14페이지 | 6,500원 | 등록일 2013.04.27

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[투자론] 투자론-듀레이션 갭모, 시장위험, 외환위험

FINANCIAL INSTITUTION BALANCE SHEET( 금융기관의 금리 위험을 듀레이션 갭모형으로 위험헤지하는 방법이 현실적으로 왜 어려운 지? )A. Duration ... Matching Can Be Costly( 듀레이션 합치에 고비용 소요 )비판세력들은 듀레이션을 일치시키기 위하여 대형금융기관의 자산과 부채상태를 조정한다는 것은 엄청난 시간과 비용 ... 적으로 재구성하는 대신에 단순히 듀레이션모형에 따라 위험을 관리하면 되며, 더욱이 여러 가지의 금융파생상품을 활용하면 듀레이션을 쉽게 일치시킬 수 있다.B. Immunization

리포트 | 17페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.01.12

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[A+] 채권투자전략/ 이자율위험/ 듀레이션 정의와 계산 및 특징/ 컨벡시티/ 소극적 채권포트폴리오관리/ 면역전략의 한계/ 대응전략/ 적극적 채권투자관리/ 채권스왑/ 투자기간분석과 수익률곡선타기

채권투자전략1. 이자율위험과 듀레이션1.1 이자율 위험 이자율위험 : 시장이자율 변동으로 인한 자산가치의 변동. · 가격위험과 재투자수익률위험을 수반. 이 두 위험은 투자자의 부 ... = 6%에서 2년후 富(명목가치) 이자 및 재투자수익 : 매각대금 :1. 이자율위험과 듀레이션2년 후 미래가치 : 105,410 + 990,364 = 1,095,774원 시장이 ... 은 466원 증가, 매각대금은 4,774원 감소. 순효과는 4,308원 감소.1. 이자율위험과 듀레이션1.2. 듀레이션의 정의와 계산 듀레이션(duration) : 현금흐름이 얻어지

리포트 | 16페이지 | 1,000원 | 등록일 2011.11.18

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