[경영경제]BASEL2 대응 국내 현황 및 사례 조사

소개글

바젤2에 대한 국내 현황과 사례에 대한 조사입니다.
외환은행 현직에 종사하는 지인과 접촉하여
바젤2에 대한 좀 더 현실적인 상황을 조사할 수 있었습니다.

목차

Ⅰ. 연구배경
1. 바젤2란?
2. 연구 목적
Ⅱ. 신 바젤 자기자본 규제 협약(바젤2)의 개요
1. 자기자본 규제의 의의
2. 신협약 추진의 배경
3. 신협약안의 개요
가. 최저자기자본규제(minimum capital requirements : Pillar Ⅰ)
나. 감독당국의 점검 관련사항(supervisory review process : Pillar Ⅱ)
다. 시장규율 관련사항(market discipline : Pillar Ⅲ)
Ⅲ. 국내 바젤2 대응 현황
1. 은행별 도입 현황
2. 바젤2 도입시 필수적 IT
가. 신용리스크 관련 종합여신관리시스템 구축
나. 리스크 데이터 웨어하우스(RDW)구축
다. 운영리스크 관리시스템 구축
3. 외환은행 바젤2 도입 사례
가. 프로젝트 개요
나. 금융감독원 신BIS협약 추진 일정
다. 추진일정(안)
라. 프로젝트 추진계획(안)
마. 과제별 추진현황 및 이슈
바. 소매 Scoring 모델 및 Pooling,PD/LGD/EAD 산출 시스템 구축
Project Overview
사. 데이터 추출 대상 기간
아. credit DB 구축 관련 상세 작업 내용 및 필요성 환경
자. credit DB 구축 관련 작업 계획
Ⅳ. 결 론

본문내용

1. 바젤2란?
국제결제은행(BIS)의 BASEL은 은행감독위원회가 권고한 은행의 자기자본에 관한 협약으로 BASEL 신용 리스크 적용 시 국가, 은행 및 기업에 대한 위험가중치를 더욱 세분화하였고, 시장리스크, 운영리스크에 해당하는 자기자본을 확충토록 하는 내용을 추가하였다.
□ 신협약안은 모두 3개 부문(Pillars)으로 구성
― 최저자기자본규제(Pillar I)
신용, 시장 및 운영리스크를 감안한 위험가중자산의 8% 이상을 자기자본으로 적립
― 감독당국의 점검(Pillar II)
감독당국이 은행의 자본적정성과 리스크관리체계를 점검․평가(새로 추가)
― 시장규율(Pillar III)
은행의 리스크 수준과 자본적정성에 관한 정보를 시장에 공시(새로 추가)
2. 연구 목적
따라서 은행은 기존의 방식으로는 2006년부터 도입될 바젤2에서 요구한 기대손실에 대한 자기자본을 적립금을 정확히 산출 할 수 없다.
우선적으로는 신용리스크 측정이 기존의 표준방법(위험가중자산을 외부 신용등급 이용해 산출)에서 기초 내부 등급법(PD는 은행자체 내부신용등급 이용,LGD/EAD는 감독기관 제시하는 값 이용), 고급 내부 등급법(PD/LGD/EAD 모두 은행 내부추정치를 사용해서 위험 가중자산 산출)을 권고 하고 있으므로 은행의 여신별 정확한 PD(부도확률),LGD(부도시 예상손실액), EAD(부도시점 여신액) 산출이 필요하다.

참고 자료

없음