[금융기관론]금융기관 운영리스크에 관한 연구를 읽고

소개

금융기관 시간에 제출한 금융기관에 대한 논문을 읽고 요약 후 감상을 쓰는 리포트 입니다. BASEL II의 운영리스크(운영위험)에 관하여 자세히 다루었구요, 이에 대한 제 의견을 2페이지 가량 썼습니다. 따라서 이와 같은 리포트 제출에 좋은 자료가 될 거구요, 바젤 2에서 운영리스크에 관한 자료를 찾으시는 분들에게도 도움이 될 거예요.. A+ 받은 리포트예요^-^

목차

제 1 장 서 론
- 문제의 제기

제 2 장 금융기관의 위험
제 1절 위험 측정이론
1. 위험의 이론적 전개과정
2. 금융리스크 종류
3. 금융리스크 측정
제2절 금융리스크의 관리
1. 금융리스크관리의 전개
2. 금융리스크의 관리 방향

제 3 장 운영리스크 이론적 고찰
제 1절 운영리스크의 범위
제 2절 운영리스크 관리 절차
제 3절 운영리스크의 측정
1. BIS 모델
2. 퍼지이론 모델
3. 극단값 이론 모델
4. 소액다수성 운영위험의 측정
제 4절 운영리스크 측정을 위한 최소요건
1. 기초지표법을 사용하기 위한 최소요건
2. 표준방법을 사용하기 위한 최소요건
3. 고급측정법을 사용하기 위한 최소요건
제 5절 운영리스크 관련 공시업무(Pillar3)

제 4 장 대처방안과 활용
제 1절 운영리스크 경감을 위한 보험의 적용
제 2절 운영위험 측정치의 활용
1. 손실충당금의 설정
2. 자본배분
3. 위험조정 성과의 측정
4. 위험조정 가격설정
5. 통합위험관리시스템의 구축

제 5 장 Basel II 도입과 관려된 이슈
제 1절 도입시 문제점
1. 운영리스크 규제자본 측정 문제
2. 경기순응성 문제
3. 경쟁의 공평성 문제
4. Basel II의 복잡성
제 2절 국내 은행들의 준비와 시사점
1. 대응과 준비현황
2. 시사점

제 6 장 결 론

제 7 장 <금융기관 운영리스크에 관한 연구>를 읽고..

본문내용

제 1 장 서 론
- 문제의 제기
금융기법의 복잡성 및 금융서비스의 규제완화와 개방화로 인해은행의 업무는 더욱 다양하고 복잡해지고 있다. 따라서 국제적인 영업을 수행하는 은행은 신용과 시장리스크 이외의 리스크에 대한 관리의 중요성을 인식하고 있다.
위험 관리는 역사적으로 시장위험과 신용위험에 그 초점이 맞추어져 잇으나 최근 Barings의 파산 실태를 보면 운영위험에 대하여도 주의를 기울일 필요가 있음이 드러났다.
따라서 본 연구에서는 은행에 있어 운영리스크의 관리는 최근들어 신용이나 시장리스크와 마찬가지로 포괄적인 관리가 필요하다는 인식이 확산되고 있는 현시리을 반영하여 이에 대한 이론적인 고찰을 하고자 한다.

제 2 장 금융기관의 위험
제 1 절 위험 측정이론
1. 위험의 이론적 전개과정
1952년 마코위츠는 저서 포트폴리오 선택에서 평균분산모델을 제창하였고, 샤프 등은 자본자산가격결정모델(CAPM)에서 위험과 무위험자산을 결헙한 새로운 효울적 투자선인 자본시장선상에서 효율적인 투자가 이루어진다고 가정하고, 자산가격결정이론을 정립하였다.
이후 CAPM으 보다 현실화한 재정가격결정모형(APT)이 나타났고, 더 나아가 CAPM과APT를 통합하여 다차원의 자본자산모델로 진전되고 있다.

2. 금융리스크 종류
금융리스크에는 신용, 시장, 경영관련리스크로 크게 구분된다. 내부경영관련리스크에는 다시 법적리스크와 운영리스크가 있는데, 본 연구에서는 다른 리스크는 제외하고 운영리스크에 관한 부분을 집중적으로 논의하기로 한다.

3. 금융리스크 측정
1) 리스크 측정목적
금융리스크 측정의 기본 목적은 자원의 배분 ․ 운용과 성과평가에 있다.
보다 구체적으로는 자금운용의 리스크 크기를 측정하여 특정기업에 대한 대출여부, 특정 유가증권에 대한 투자여부 등을 결정하며, 리스크의 크기로 위험프리미엄을 계산하여 대출이자율을 결정한다. 최근에는 리스크의 크기에 따른 자본의 배분과 배분된 자본의 리스크 대비 성과평가가 리스크 관리의 대상이 되고 있다.

참고자료

· 없음