위험의 통계적 측정치와 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치 에 대해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도에 대해 소개하시오.

소개

"위험의 통계적 측정치와 확률변수들간의 관계에 대한 통계적 측정치 에 대해 설명하고, 투자자의 위험에 대한 태도에 대해 소개하시오."에 대한 내용입니다.

목차

1. 위험의 통계적 측정치
2. 확률변수들 간의 관계에 대한 통계적 측정치
3. 투자자의 위험에 대한 태도

본문내용

투자자가 어떠한 자산을 선택할 때 그 자산의 수익률은 변수이고 불확실성이 가져오는 것이 위험 이를 변동성이라 한다. 그리고 투자 할 각각의 자산에는 종류에 따라 기대수익률과 변동될 각각의 수익률들이 있다. 투자위험은 이를 바탕으로 측정 가능하다. 변동 수익률이란 예상 수익과 다르게 될 가능성을 의미하며 수익률이 변동하는 정도인 편차로 측정된다. 이는 위험의 통계적 측정치라 볼 수 있다. 편차에는 표준편차, 사분위편차, 분산, 범위로 나뉘며 일반적으로 분산, 표준편차가 사용된다.

첫째 표준편차를 사용해 위험을 측정할 수 있는다. 표준편차란 편차들의 기대값 즉 평균이라고 볼 수 있다. 편차는 각각의 차이값의 평균으로 나타 낸다. 예를 들면 예상 수익률이 10%이고의 변동수익률이 5%일 때 편차는 5%가 된다. 편차가 클수록 기대 수익률을 중심으로 변동이 심해 위험이 크다고 볼 수 있으며 작을수록 변동 수익률이 기대 수익률과 비슷한 확률이 크다는 뜻으로 변동성이 작아 안정적인 자산이라는 의미이다.

참고자료

· 없음