펀드운용계획서, 펀드 매니저

소개글

투자론 펀드운용계획서 입니다. A+받은 리포터 인만큼 펀드운용계획서 작성시 유용하게 쓰일 것 입니다.

목차

Ⅰ 집합투자기구 개요

Ⅱ자산배분에 따른 포트폴리오 구성
1. 주식분석
1.1 Variance-covariance matrix, 주식 포트폴리오
2. 채권분석
3. 주식포트폴리오와 채권 포트폴리오 투자기회집합
4.완성 포트폴리오의 VAR

Ⅲ. 시장분석
1. 주식시장분석
2.. 채권시장분석

본문내용

Ⅰ 집합투자기구 개요

1. 집합투자기구의 명칭

국민자산운용 증권 투자신탁 1호(채권혼합)

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류 : 투자회사
나. 운용자산별 종류 : 증권(혼합 채권형)
다. 개방형 · 폐쇄형 구분: 개방형(환매가 가능한 집합투자기구)
라. 추가형 · 단위형 구분 : 추가형(추가로 자금 납입이 가능한 집합투자기구)

3. 집합투자기구의 운용기간

2011년 6월 1일 ~ 2012년 6월 29일

4. 투자전략

가. 국내 주식에 20%이상 70%이하 수준으로 투자하는 한편 20%이상 40%이하 수준으로 국내 채권에 투자합니다.

나. 주식 및 채권에 대한 투자비중은 시장상황에 따라 각각의 투자한도를 고려하여 전략적으로 결정됩니다.



다. 주식 부문 투자전략

주식은 개별 기업의 가치 및 위험등에 대한 Fundamental분석에 의한 운용 전략과 경제 환경 등에 대한 거시 경제 분석에 의한 운용 전략을 병행하여 적극적으로 운용합니다. 그러나 이와 관련하여 높은 매매 비용이 발생할 수 있습니다.

라. 채권 부문 투자전략

발행인의 신용 상태, 채권 듀레이션 및 위험등을 참고하여 운용역의 판단하에 운용되며 이에 따라 매매 비용이 발생할 수도 있습니다.

※ 위의 투자전략과 관련하여 본 집합투자기구가 제시하는 투자목적 또는 성과목표가 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

4. 이 집합투자기구에 적합한 OO기업

국민경영자산운용(주)은 집합투자기구의 주된 투자대상 및 운용전략 등을 기준으로 원본손실가능성을 고려하여 집합투자기구의 위험등급을 분류하고 있습니다. 이 집합투자기구 재산의 70%까지 투자하는 국내 상장주식은 채권 등에 비하여 가격변동성이 큼에 따른 위험이 있으므로 위험등급 5등급 중 2등급에 해당합니다. 하지만 고객님은 여유자금 500억원을 1년간 투자하려고 합니다. 투자기간이 짧은 만큼 신중한 의사결정과 철저한 분석을 통해 안정적인 이자수익을 올림과 동시에 자산의 일정부분을 주식에 투자하여 자본소득을 추구하겠습니다.

참고 자료

Financial Modeling, Mit Pr, Benninga
금융공학 모델링, FnGuide, 이준행
한국은행 경제통계시스템 ECOS - MMF수익률, 국채 수익률
한국은행 해외경제포커스
IMF world economic outlook April 2011
LG경제연구원 성장과 물가를 감안한 정책 금리수준
www.krx.co.kr - 시가총액비중
http://www.kofiabond.or.kr, - 회사채 수익률, 듀레이션