수치해석 과제(cholesky 분해를 이용한 correlation matrix 분석)

소개

cholesky 분해

목차

없음

본문내용

- 상관계수 행렬 -



다음과 같은 상관계수 행렬을 cholesky 분해를 하면
와 같은 행렬을 도출할 수 있다 이는 independent variable a,b 에 관하여
와 같이 dependant variable 를 구할 수 있다

이와 마찬가지로 3개의 independent variable에 관한 상관계수 행렬을 정의한다면
으로 나타낼 수 있다.
x,y,z는 dependant variable이 되어 상관관계를 가진다.


- 평균과 분산의 이동 -

세가지의 다른 gaussian 분포(평균 0, 분산 1) 를 생성한 다음, 이들의 분산은 모두 같으므로 평균을 각각 (0,-1,1)씩 이동하여 세가지의 다른 gaussian 분포를 만든다. 그 후 이를 cholesky 분해한 correlation matrix에 적용하여 평균이 달라져도 그 상관관계가 변하지 않음을 매틀랩을 통하여 분석하였다

- cholesky 분해를 이용한 평균 이동시의 상관계수 변화 측정 -
function correlation

참고자료

· 없음