금융투자의이해 2024년 2학기 방송통신대 출석수업과제물)다음 자산 두 가지만 존재하는 세상이다. 두 자산의 기대수익률, 분산, 표준편차를 각각 구하시오 당신이 위험회피형 투자자라면 이 두 자산을 투자에서 어떻게 선택할 것인가 등

소개글

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목차

Ⅰ. 다음 질문의 계산과정을 자세히 쓰시오.
Ⅱ. 두 자산에 50%씩 투자하여 포트폴리오를 구성한다.
Ⅲ. 다음의 문장은 정확한가? O X로 답하시오.
Ⅳ. 다음 금융투자자보호 중 6대 판매규제를 열거하고, 그 내용에 대하여 설명하시오.

본문내용

다음 자산 두 가지만 존재하는 세상이다.

Ⅰ. 다음 질문의 계산과정을 자세히 쓰시오.

1. 두 자산의 기대수익률, 분산, 표준편차를 각각 구하시오.

1-1) KOSPI 기대수익률
KOSPI의 기대수익률(E)은 확률과 수익률의 곱으로 계산할 수 있다.
E(KOSPI) = (0.5 × 30%) + (0.5 × -10%) = 15% - 5% = 10%
따라서 KOSPI의 기대수익률은 10%다.

1-2) KOSPI 분산
분산(Variance)은 각 수익률에서 기대수익률을 뺀 값의 제곱에 확률을 곱한 후, 이를 모두 더한다.
Var(KOSPI) = 0.5 × (30% - 10%)² + 0.5 × (-10% - 10%)²
= 0.5 × (20%)² + 0.5 × (-20%)²
= 0.5 × 0.04 + 0.5 × 0.04 = 0.04
따라서 KOSPI의 분산은 0.04 (또는 4%)다.

1-3) KOSPI 표준편차
표준편차(Standard Deviation)는 분산의 제곱근을 계산한다.
SD(KOSPI) = √0.04 = 0.2
따라서 KOSPI의 표준편차는 20%다.

참고 자료

금융투자의이해, 이우백, 김종오, 정재만, 방송통신대 출판문화원, 2024.