방송대 통계데이터과학과 예측방법론 출석수업 중간과제물

소개

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목차

1. 실업률의 원계열과 계절조정계열의 작성에 대해 1페이지 이내로 기술하시오.

2. 실업률의 원계열과 계절조정계열의 시계열도표를 같이 그리고, 특징을 변동요인 중심으로 기술하시오.(5점)

3. 실업률의 원계열과 계절조정계열에 대한 스펙트럼을 같이 그래프로 표현하고, 그 특징을 시계열의 변동요인과 연계해서 설명하시오.(10점)

4. 실업률의 계절조정계열의 로그변환계열 및 이를 차분한 계열(로그차분계열)을 각각 구한 후 다음에 답하시오.(10점)
⑴ ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정을 실시하고 검정결과를 정리하시오.
⑵ 두 계열의 상관도표와 부분상관도표를 작성하고 그 특징을 정리하시오.

본문내용

[1번]
실업률의 원계열은 불안정시계열이므로, 추세변동요인과 톱니모양으로 나타나는 계절변동요인을 차분과 변수변환(로그 변환)하여 안정시계열로 만들어 분석해야 한다. 차분은 시계열의 장기적 추세변동을 제거하지만, 단기변동을 증폭시고 평활화는 시계열의 단기적 변동요인을 제거한다. 평활화 시 이동평균항 수를 적절히 조절하여 단기적 변동을 없애 분석하기 알맞은 형태로 만들어야 한다.

원계열의 추세변동요인과 계절변동요인을 제거하기 위해 5분기 중심화 이동평균으로 계절 및 불규칙 변동요인을 없애고, 로그변환 후 1차 차분으로 추세변동을 없애고 계절변동요인이 강조된 그래프를 확인한다. 로그변환 후 4차 차분을 통해 추세변동요인과 계절변동요인을 제거한 그래프를 이용해 실업률을 분석한다.

우리나라 시계열은 서구와 달리 태음력을 바탕으로 한 명절과 선거, (임시)공휴일 등의 요인으로 인해 월별 및 분기별 영업일수가 다르고 경제활동이 불규칙하다. 파업, 자연재해 등 돌발요인으로 인해 발생하는 이상치와 정권 및 제도 변화로 나타나는 구조변화가 계절조정계열을 왜곡시킬 수 있다. 따라서 정확한 분석을 위해서는 우리나라의 사회 현상에 맞춰 계열을 알맞게 조정하여 사용해야 한다.

[2번]
실업률 시계열도표. (검은선: 월별 실업률 원계열, 파란선: 월별 실업률 계절조정계열)

원계열(검은선)에서 1년 주기를 가진 계절변동요인을 제거한 계절조정계열(파란선)을 겹쳐 그린 그림이다. 원계열의 계절변동요인이 계절조정계열에서 없어진 것을 확인할 수 있다.

1997년 경제위기 여파로 2000년대 초 실업률이 크게 증가했고, 2008년 글로벌 금융위기의 영향으로 또 실업률이 증가했다. 이후 완만한 변동을 보이다 2020년 코로나19 사태가 전세계로 퍼지며 실업률이 치솟은 것을 볼 수 있다.

참고자료

· 이긍희 외(2015), 『예측방법론』, 한국방송통신대학교출판문화원.