효율적 분산투자

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소개글

효율적 분산투자

단순한 분산효과
현대포트폴리오 이론
개념
포트폴리오의 기대수익률과 측정
효율적 경계선과 최적포트폴리오
자본자산가격 결정모형
시장모형과 베타
자본자산가격 결정모형
베타에 대한 비판
차익거래가격 결정모형과 다른 위험척도

본문내용

포트폴리오에 영향을 미치는 위험
시장위험: 경기순환, 인플레이션율, 금리, 환율 등과 같은 일반적인 경제 여건의 불확실성으로 인해 발생
해당종목 특유의 위험: 경영스타일, 철학 등과 관련
포트폴리오의 종목수를 아무리 늘려도 모든 위험을 제거할 수 있는 것은 아님
전종목에 영향을 미치는 시장위험은 사라지지 않기 때문
체계적위험(분산불능위험): 종목수를 늘려도 제거되지 않는 위험
비체계적위험(분산가능위험): 종목수를 늘림에 따라 줄어드는 위험

개념
여러 주식에 투자하면 수익률과 위험에 어떤 현상이 발생하는가를 밝힌 이론

반반씩 분산해서 투자할 경우 비오는 계절이든 청명한 계절이든 12.5%의 확실한
수익을 얻을 수 있음

참고 자료

없음

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